میانگین‌ متحرک یکی از ساده‌ترین و درعین حال کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است. استراتژی‌های مختلفی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد. چهار استراتژی تقاطع میانگین‌های متحرک، نوار میانگین متحرک، کانال میانگین متحرک و واگرایی و همگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از جمله شاخص‌ترین استراتژی‌هایی هستند که در این مقاله بررسی می‌کنیم.

میانگین‌ متحرک (MA)  یکی از اندیکاتور‌های محبوب تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را در یک دوره زمانی مشخص تعدیل می‌کنند. یعنی میانگین قیمت را طی دوره زمانی تعیین شده‌ای مثل ۲۰ روز قبل محاسبه می‌کند و در آن نقطه قرار می‌گیرد. از این اندیکاتورها می‌توان در استراتژی‌های معاملاتی مختلفی برای شناسایی زمان آغاز تغییر روند، نقاط ورود و خروج به معامله، سطوح حمایت و مقاومت و موارد دیگر استفاده کرد. در این مقاله استراتژی‌های مختلف معاملاتی با میانگین‌های متحرک، نحوه‌ی عملکرد آن‌ها و دیدگاه‌هایی که به ما ارائه می‌دهند را بررسی می‌کنیم.

چرا باید از استراتژی‌ های معاملاتی با میانگین متحرک استفاده کنیم؟

میانگین‌های متحرک با تعدیل کردن داده‌های قیمت، می‌توانند نویز بازار را حذف کنند و به شما در شناسایی مؤثر روند بازار کمک کنند. شما می‌توانید با مشاهده‌ رفتار میان چند میانگین متحرک، شتاب حرکت بازار (مومنتوم) را بسنجید. انعطاف‌پذیری میانگین‌های متحرک به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌ها را با شرایط مختلف بازار تطبیق دهید. بیایید در ادامه به ۴ استراتژی ساده اما بسیار کاربردی معاملاتی با استفاده از میانگین‌های متحرک نگاهی بیندازیم.

۱. تقاطع دو میانگین‌ متحرک

در استراتژی تقاطع میانگین‌های‌ متحرک، از دو اندیکاتور میانگین متحرک با طول دوره‌های مختلف استفاده می‌کنیم. معامله‌گران بیشتر وقت‌ها از ترکیب یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت و یک میانگین متحرک بلندمدت، مانند میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه استفاده می‌کنند. در اکثر مواقع، این میانگین‌های متحرک از یک نوع هستند، یعنی هر دو از نوع میانگین متحرک ساده (SMA) هستند یا این که در صورتی که بخواهید می‌توانید هر دور را از نوع میانگین متحرک نمایی (EMA) انتخاب کنید. حتی می‌توانید از ترکیبی از این دو نوع هم استفاده ببرید اما این مسئله چندان رایج نیست.

در این استراتژی معاملاتی، شما باید به دنبال تقاطع بین میانگین‌های متحرک باشید. سیگنال صعودی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند. این سیگنال در میان تریدرها به عنوان تقاطع طلایی نیز شناخته می‌شود و نشان‌دهنده‌ فرصت خوبی برای خرید است.

در مقابل، در این استراتژی سیگنال نزولی زمانی رخ می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند. این سیگنال در بین تریدرها با نام تقاطع مرگ هم شناخته می‌شود و نشان‌دهنده‌ فرصت مناسبی برای فروش است.

این یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های قابل پیاده‌سازی با میانگین متحرک است اما در عین حال در بسیاری از موارد می‌تواند کارایی بالایی داشته باشد و سود خوبی را نصیب شما کند.

بزرگ‌ترین رویداد ارز دیجیتال ایران با شرکت در این رویداد و دعوت از دوستان خود می‌توانید بدون قرعه‌کشی BMW X3 برنده شوید.

شرکت در رویداد

۲. نوار میانگین‌ های متحرک (Moving Average Ribbon)

نوار میانگین‌های متحرک ترکیبی از چند میانگین متحرک با طول‌ دوره‌های مختلف است.  یک نوار می‌تواند از چهار تا هشت میانگین متحرک ساده (SMA) تشکیل شود، اما تعداد دقیق آن می‌تواند است بسته به خواسته شما متفاوت باشد. فواصل بین میانگین‌های متحرک را می‌توان برای مطابقت با محیط‌های معاملاتی مختلف تنظیم کرد. به صورت پیش‌فرض،‌ نوار از چهار میانگین متحرک ساده با دوره‌های ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه تشکیل شده است.

این استراتژی معاملاتی با تمرکز بر باز شدن یا بسته‌شدن نوار میانگین‌های متحرک کار می‌کند. به عنوان مثال، نوار میانگین‌های متحرک در حال گسترش جایی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت در زمان افزایش قیمت از میانگین‌های بلندمدت دور می‌شوند. این مسئله نشان‌دهنده‌ تقویت روند صعودی بازار است.

در مقابل، نوار در حال انقباض، جایی رخ می‌دهد که میانگین‌های متحرک همگرا می‌شوند یا همپوشانی دارند و روی هم می‌افتند که این مسئله نشان‌دهنده‌ی تثبیت یا عقب‌نشینی بازار است.

این استراتژی دیدگاه بسیار خوبی را نسبت به وضعیت بازار به شما می‌دهد و با کمک گرفتن از دیگر شاخص‌ها و اندیکاتورها در کنار آن می‌توانید دقت کار خود را بالاتر ببرید.

۳.  کانال‌ های میانگین متحرک (Moving Average Envelopes)

استراتژی معاملاتی با کانال‌های میانگین متحرک از یک میانگین متحرک استفاده می‌کند که با دو خط مرزی (کانال) با درصد مشخصی بالاتر و پایین‌تر از آن احاطه شده است. میانگین متحرک مرکزی می‌تواند بسته به میزان حساسیت مورد نظر معامله‌گر، میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) باشد. به صورت پیش‌فرض از یک میانگین متحرک ساده‌ ۲۰ روزه با کانال‌هایی که در فاصله‌ی ۲.۵٪ تا ۵٪ از آن قرار استفاده می‌شود. این درصد ثابت نیست و می‌تواند بر اساس میزان نوسانات ارز دیجیتال برای در نظر گرفتن نوسانات بیشتر قیمت تنظیم شود.

از این استراتژی معاملاتی می‌توان برای تعیین شرایط اشباع خرید و فروش (Overbought/Oversold)  در بازار استفاده کرد. هنگامی که قیمت از کانال بالایی عبور می‌کند، نشان می‌دهد که دارایی ممکن است در وضعیت اشباع خرید باشد و این به معنای فرصت بالقوه‌ فروش است. برعکس، اگر قیمت به پایین‌تر از کانال پایینی سقوط کند، این بدان معناست که دارایی ممکن است در وضعیت اشباع فروش باشد و نشان‌دهنده‌ فرصت بالقوه‌ برای خرید است.

تفاوت کانال‌ های میانگین متحرک با باندهای بولینگر

اندیکاتور باندهای بولینگر شبیه به کانال‌های میانگین‌های متحرک هستند و هر دو به طور معمول از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه به عنوان خط میانی و دو خط مرزی که در بالا و پایین آن قرار گرفته‌اند استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها با وجود این که شبیه‌ همند در عمل تفاوت‌هایی دارند.

کانال‌ میانگین متحرک از دو خط مرزی استفاده می‌کند که در درصد مشخصی بالاتر و پایین‌تر از میانگین متحرک مرکزی تنظیم شده‌اند. در مقابل، باندهای بولینگر از دو باند استفاده می‌کنند که به اندازه دو انحراف معیار مشخص از میانگین متحرک مرکزی فاصله دارند.

به طور کلی، هر دو استراتژی باند بولینگر و کانال‌ میانگین متحرک را می‌توان برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش بازار استفاده کرد، اما از نظر بصری، این دو اندیکاتور این کار را به روش‌های متفاوتی انجام می‌دهند.

کانال‌ میانگین متحرک زمانی که قیمت از بالا یا پایین کانال‌ها عبور می‌کند، سیگنال می‌دهد در حالی‌که اندیکاتور باندهای بولینگر می‌تواند با نزدیک‌تر یا دورتر شدن قیمت از باندها، شرایط اشباع خرید و فروش را نشان دهد. با این حال، اندیکاتور باندهای بولینگر با انقباض یا انبساط دو باند، دیدگاه دقیق‌تری در مورد نوسانات بازار ارائه می‌دهد.

۴. واگرایی و همگرایی میانگین متحرک (MACD)

MACD یک اندیکاتور تکنیکال است که از دو خط اصلی با نام‌های خط MACD و خط سیگنال تشکیل شده است که خط سیگنال یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای از خط MACD است.  تعامل بین این خطوط و هیستوگرام، این استراتژی معاملاتی را برای تجزیه و تحلیل تغییرات شتاب حرکت بازار (مومنتوم) و برگشت‌ روند، قابل استفاده می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند از واگرایی‌ بین MACD و قیمت برای شناسایی احتمال برگشت‌ روند استفاده کنند. واگرایی‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. در یک واگرایی صعودی، قیمت کف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد در حالی که MACD کف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد و این نشان‌دهنده‌ احتمال برگشت روند به حالت صعودی است. در مقابل، در یک واگرایی نزولی، قیمت سقف‌های بالاتری تشکیل می‌دهد در حالی که MACD سقف‌های پایین‌تری تشکیل می‌دهد و این اتفاق نشانگر احتمال برگشت روند به حالت نزولی است.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند از تقاطع‌های MACD استفاده کنند. هنگامی که خط MACD خط سیگنال را به سمت بالا بشکند، نشان‌دهنده‌ی حرکت (مومنتوم) صعودی بازار است و فرصت بالقوه‌ خرید محسوب می‌شود. برعکس، هنگامی که خط MACD خط سیگنال را به سمت پایین قطع کند، نشان‌دهنده‌ی حرکت نزولی است و فرصت بالقوه‌ی فروش را نشان می‌دهد.

MACD اکنون خود به عنوان یک اندیکاتور مستقل و حرفه‌ای شناخته می‌شود اما همان‌طور که می‌بینید پایه اصلی آن اندیکاتور میانگین متحرک است و باید این اندیکاتور را بشناسید تا بتوانید از MACD‌ به صورت بهینه استفاده کنید.

سخن پایانی

استراتژی‌های معاملاتی با میانگین‌های متحرک می‌توانند به شما در تجزیه و تحلیل روندهای بازار، تغییرات شتاب حرکت و موارد دیگر کمک کنند. با این حال، اتکای صرف به این استراتژی‌ها به دلیل تفسیر شخصی آن‌ها ممکن است خطرناک باشد. برای کاهش ریسک‌های بالقوه، می‌توانید این استراتژی‌ها را با روش‌های دیگر تحلیل بازار ترکیب کنید یا گرفتن تایید را به این استراتژی‌ها اضافه کنید تا نتایج بسیار بهتر و دقیق‌تری بگیرید.
حالا با آموختن این استراتژی‌ها می‌توانید خودتان به تنهایی وارد خرید و فروش ارزهای دیجیتال شوید و با تحلیل های خود معامله کنید.

منبع: Binance Academy