استراتژی سودده خرید بیت‌کوین با بازدهی ۱۰۰ درصدی

پیدا کردن یک نقطه ورود بهینه و کم‌ریسک در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، همیشه بزرگ‌ترین چالش معامله‌گران است. صرافی کراکن (Kraken) در جدیدترین گزارش خود به تحلیل یک شاخص تکنیکال کلیدی پرداخته که به طور تاریخی، هرسازمان یا فردی روی آن سرمایه‌گذاری کرده، به بازدهی‌های میانگین بیش از ۱۰۰ درصدی دست یافته است. این استراتژی بر پایه خرید بیت‌ کوین (BTC) در فواصل ریزش قیمت به زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای استوار است.

میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای؛ خط جادویی کف‌سازی بیت‌کوین

توماس پرفومو (Thomas Perfumo)، اقتصاددان ارشد صرافی کراکن، در گفتگو با کوین‌دسک اعلام کرد که بیت‌ کوین در دو هفته گذشته، دو بار به طور موقت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (۲۰۰-week SMA) نفوذ کرده و مجدداً تا پایان هفته به بالای آن بازگشته است. این شاخص با حذف نوسانات و نویزهای روزانه بازار، روند بلندمدت دارایی را نشان می‌دهد. در حال حاضر بیت‌کوین در محدوده ۶۳,۹۰۰ دلار معامله می‌شود که ارقام آن کمی بالاتر از میانگین ۲۰۰ هفته‌ای یعنی مرز ۶۲,۳۵۸ دلار قرار دارد.

ثبت قیمت زیر این سطح بسیار نادر است؛ به طوری که از اواسط سال ۲۰۱۷ تاکنون، تنها در ۱۰ درصد از روزهای معاملاتی، کندل بیت‌ کوین زیر این خط بسته شده است. به همین دلیل، این فواصل زمانی همواره به عنوان جذاب‌ترین و ایدئال‌ترین فرصت خرید برای گاوهای بازار عمل کرده‌اند.

حرف حساب وارن بافت اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

اگر فقط می‌توانستید ۲۰ بار وارد معامله شوید، روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کردید؟

4:33 | 00:00

100

برای گوش دادن به پادکست‌های بیشتر کلیک کنید.

همه پادکست‌ها

آمار شگفت‌انگیز بازدهی: سود ۱۱۳ درصدی در یک سال

طبق داده‌های آماری صرافی کراکن، استراتژی خرید بیت‌ کوین در زمان سقوط به زیر میانگین ۲۰۰ هفته‌ای، نتایج تاریخی زیر را به همراه داشته است:

• بازدهی یک‌ساله: معامله‌گرانی که در این سطوح اقدام به خرید و انباشت بیت‌ کوین کرده‌اند، در یک سال بعد موفق به ثبت بازدهی میانه بیش از ۱۱۳ درصد شده‌اند.

• بازدهی دوساله: بازدهی میانه این استراتژی در بازه زمانی دو ساله به رقم چشمگیر ۳۱۳ درصد می‌رسد.

مفهوم بازدهی میانه: در این تحلیل برای جلوگیری از خطای آماری ناشی از جهش‌های استثنایی و اعدادی که تصویر واقعی بازار را خراب می‌کنند، از «میانه» استفاده شده است. این یعنی اگر تمام خریدهای ثبت‌شده زیر این خط را از بدترین تا بهترین بازدهی ردیف کنیم، سود ۱۱۳ درصدی دقیقاً در وسط قرار می‌گیرد؛ به بیانی دیگر، نیمی از خریداران حتی سودی بالاتر از ۱۱۳ درصد را کسب کرده‌اند.

ریسک بسیار پایین و سرعت بالای بازگشت سرمایه

جذابیت این استراتژی تنها به سودآوری آن محدود نمی‌شود، بلکه شاخص‌های مدیریت ریسک آن نیز فوق‌العاده ارزیابی شده است. بر اساس اظهارات پرفومو، برای افرادی که خرید خود را زیر این میانگین متحرک ثبت کرده‌اند، زمان میانه برای سر به سر شدن سرمایه تنها ۲ روز بوده است. همچنین حداکثر افت سرمایه در طول یک سال بعد، تنها ۹ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده ریسک بسیار پایین تحمل زیان موقت در این منطقه قیمتی است.

البته اقتصاددان کراکن تاکید دارد که عملکرد گذشته بازار تضمینی برای نتایج آینده نیست؛ اما تاریخچه چارت نشان می‌دهد بیت‌ کوین در این سطوح همواره ارزش خرید بنیادی و فوق‌العاده‌ای را پیشنهاد داده است.

سوالات متداول

چرا خرید بیت‌کوین زیر میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای یک استراتژی برنده محسوب می‌شود؟

چون طبق داده‌های صرافی کراکن، بسته‌شدن قیمت زیر این خط بسیار نادر است و خریداران در این سطوح تاریخی، بازدهی میانه ۱۱۳ درصدی را در یک سال بعد تجربه کرده‌اند.

ریسک افت سرمایه در صورت خرید روی خط SMA ۲۰۰ چقدر است؟

دیتاهای تاریخی نشان می‌دهند حداکثر افت سرمایه موقت (Drawdown) پس از خرید در این ناحیه تنها ۹ درصد بوده و سرمایه‌گذاران به طور میانه ظرف ۲ روز وارد سود شده‌اند.